股指期货端影响 近期量化对冲基金表现较弱

2020-01-20 11:22

摘要:但毕竟大家的量化战略多少都有些相似性,大量资金同时涌入势必会造成因子拥挤,30竞赛加重,未来量化战略收益可能会受到影响。沪深300股指期货走势比较平稳,中证500期货由前期的贴水回到升水行情,影响了量化对冲基金的收益。数据显现,到12月23日,最近一......

  但毕竟大家的量化战略多少都有些相似性,大量资金同时涌入势必会造成因子拥挤,30竞赛加重,未来量化战略收益可能会受到影响。沪深300股指期货走势比较平稳,中证500期货由前期的贴水回到升水行情,影响了量化对冲基金的收益。数据显现,到12月23日,最近一个月,22只量化对冲基金(A/C份额分开核算)净值全体跌落0.24%,一半基金净值涨幅为负,24最大跌幅达到2.97%。从量化选股角度上看,包括分析师评级、盈余预期等一些表现较强的白马特征因子近期都呈现了较大的回撤,这在二级商场上也有所反映,不过,商场风格切换对量化对冲基金的影响会继续多久还不得而知。得益于商场风格全体偏向价值投资,叠加科创板打新的收益,今年以来,公募量化对冲基金交出了一份非常不错的成绩单。其中,广发对冲套利、汇添富肯定收益战略两只基金涨幅超越10%,南边肯定收益战略、富国肯定收益多战略、海富通阿尔法对冲等7只基金净值涨幅超越了7%。杭州公司注册、杭州代办公司注册提供公司注册、25代理记账、会计核算、税收筹划、22纳税申报、内部审计、22财税咨询等全方位会计服务。近段时间,商场风格快速切换,获取安稳超量收益难度添加。3029近期量化对冲基金表现较弱,也有股指期货端影响的因素。无论是公募仍是私募,量化对冲基金的规模都上升得比较快。杭州公司注册专注于中小企业放心会计服务理念研究,不依低价策略抢夺市场。除了商场风格切换的影响,29近段时间股指期货基差敏捷收敛也对量化对冲基金成绩发生相当大的影响。到12月23日,全商场22只公募量化对冲基金均匀收益达到6.76%。

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